El banco continúa desarrollando un sistema automatizado para el análisis de riesgos de diversos instrumentos de negociación. Se han completado los trabajos para la implementación de una solución propia, independiente de importaciones, para la evaluación de indicadores de riesgo de productos de corretaje. La implementación ha permitido aumentar en 1,5 veces el nivel de automatización de los procesos de negocio, así como ampliar las posibilidades de crédito con margen y aumentar la eficiencia de las inversiones de los clientes del corredor.
«En los últimos años se ha observado un crecimiento constante del interés de los inversores por las operaciones con valores y productos a plazo. Los clientes ven en esto oportunidades adicionales para preservar y aumentar sus ahorros, además de los depósitos bancarios. El nuevo módulo permite al banco reaccionar rápidamente a los cambios en la coyuntura del mercado y evaluar con precisión los riesgos tanto para el cliente como para el corredor», — informó Maxim Kondratenko, miembro del consejo de administración del banco VTB.
La nueva plataforma «Evaluación de riesgos del negocio de corretaje» forma parte del sistema de cálculo de riesgos de mercado para operaciones de negociación. Permite calcular las tasas de riesgo para diferentes tipos de instrumentos, realizar análisis de escenarios de la cartera, evaluar las posibles pérdidas en la implementación de un escenario de estrés y las necesidades de capital económico. El módulo está construido sobre una pila tecnológica objetivo independiente de importaciones.
La transición al nuevo sistema ha permitido acelerar parte de los procesos de cálculo y elegir metodologías más modernas de evaluación de riesgos. Durante la implementación, se logró aumentar el nivel de automatización de los procesos de negocio en 1,5 veces. Gracias a la nueva arquitectura, se ha desarrollado un sistema que calcula rápidamente las métricas necesarias según los modelos actuales. También se ha implementado una metodología optimizada que utiliza información de mercado actualizada y métodos modernos de evaluación de indicadores de riesgo. Esto ha permitido al banco ofrecer a los clientes condiciones más favorables y ampliar las posibilidades de crédito con margen. Ahora los clientes podrán trabajar con un mayor apalancamiento, es decir, adquirir a crédito una mayor cantidad de valores.
«El tiempo de cálculo de las métricas de riesgo se ha reducido a la mitad, lo que permite aumentar la velocidad de la toma de decisiones empresariales. Además, el nuevo módulo ha permitido realizar una transición completa a un producto de sustitución de importaciones en los procesos de cálculo de riesgos del libro de negociación», — compartió Nikita Rybchenko, director del departamento de desarrollo tecnológico de sistemas bancarios generales, vicepresidente sénior de VTB.
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